量化分析师 - 利率、外汇及大宗商品

【工作职责】 1、定价与模型开发：为利率（掉期期权、通胀衍生品、奇异产品）、外汇（障碍期权、累积期权）及大宗商品（原油、天然气、电力衍生品）设计、实施并校准定价模型；优化现有随机利率模型（如Hull-White、LMM）、外汇局部/随机波动模型（如Heston、SABR）及大宗商品曲线动态模型（均值回归跳跃、季节性调整）；开发跨资产混合模型（如外汇挂钩通胀互换、大宗商品-利率混合产品）。 2、风险分析与交易支持：构建情景分析工具评估尾部风险（如收益率曲线倒挂、大宗商品逼仓）；计算并优化RFC投资组合的XVA调整项（CVA、FVA、MVA）；开发实时希腊值计算器及盈亏归因工具。 3、系统架构与自动化：通过GPU加速（CUDA）或并行计算提升模型性能；将模型集成至银行定价/风险系统（Python/C++库、Excel接口）；实现曲线构建与波动率曲面校准的自动化。 【任职要求】 1、量化金融…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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