衍生品模型及量化开发岗(J19565)

- 参与FICC多个资产类别衍生品估值及相关模型的开发维护和实施迭代，与交易和产品团队协同，推动场外衍生品业务创新，并在结构定价、交易执行、风险监控、损益分析、系统优化等关键环节提供量化支持，提升业务整体效能。 - 协助推进衍生品业务系统建设，和IT部门紧密合作，搭建覆盖多资产类别的统一平台，提升场外衍生品业务自动化和数字化水平。 - 参与量化策略的开发、测试、部署、执行和优化，提供定价模型支持和系统解决方案，提升部门整体量化能力。 【任职要求】 - 诚信正直、低调谦逊、艰苦奋斗，具备良好的道德品质。 - 学习能力强, 有快速上手新领域的能力, 有团队合作意识。 - 金融工程、数学、统计学、计算机科学或相关专业硕士及以上学历。 - 具有两年以上衍生品模型和（或）量化策略开发经验。 - 掌握多种类别的衍生品定价模型、对冲机制。 - 熟悉量化理论在投资交易、策略算法、风险控制、监管资本计量等…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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